Traded Model Risk Manager
Emploi Pologne : Traded Model Risk Manager chez Standard Chartered
Présentation du Poste
Titre du poste : Traded Model Risk Manager
Entreprise : Standard Chartered
Description du poste :
Le Model Risk Management a pour mission d’assurer que tous les modèles utilisés au sein de la filiale de Standard Chartered en Europe continentale soient adaptés à leur finalité. En tant que Traded Model Risk Manager, vous serez principalement chargé de la validation des modèles de risque de trésorerie développés par SCB AG, conformément aux normes et réglementations locales. Votre rôle consistera à évaluer, tester et analyser ces modèles, à identifier les lacunes dans leur développement, à réaliser des tests de validation et à discuter des résultats avec les parties prenantes senior.
Vous serez également responsable des révisions locales des modèles de risque négociés, y compris les modèles d’évaluation, de risque de crédit des contreparties et de risque de marché, qui sont développés et validés de manière centrale par le groupe. Votre responsabilité inclura la revue de la documentation de développement et de validation des modèles, ainsi que l’évaluation de l’impact des limitations identifiées sur le portefeuille local.
Responsabilités Clés
- Réaliser une validation indépendante des nouveaux et existants modèles de risque de trésorerie.
- Effectuer un examen qualitatif des processus de développement des modèles et de leurs fondements théoriques.
- Conduire une évaluation quantitative de la performance des modèles via des tests statistiques.
- Documenter les résultats des validations et les communiquer aux parties prenantes.
- Coordonner avec les parties prenantes internes pour résoudre les problèmes modélistiques.
- Gérer la validation des modèles de manière complète dans les délais.
- Recommander des améliorations aux modèles existants.
- Évaluer les modèles selon les exigences réglementaires locales et les meilleures pratiques du secteur.
- Compléter l’attestation de conformité des modèles négociés au niveau national.
- Assister le responsable de la gestion des risques modélistiques dans les préoccupations concernant les modèles.
Compétences et Expériences
- Minimum de 5 ans d’expérience avérée dans les modèles de risque de trésorerie quantitatifs.
- Diplôme en mathématiques, finance, statistiques, physique, économétrie ou domaine connexe.
- Compréhension solide des directives pertinentes de l’EBA.
- Compétences analytiques aigües et capacité à résoudre des problèmes de manière autonome.
- Capacité à expliquer des concepts mathématiques complexes de manière compréhensible.
- Maîtrise des logiciels d’analyse de données tels que SAS, R, Python, Excel.
- Rigueur dans le contrôle de la qualité et attention aux détails.
- Anglais professionnel requis. La connaissance d’autres types de modèles est un plus.
- La connaissance de la réglementation bancaire allemande est un atout.
À propos de Standard Chartered
Standard Chartered est une banque internationale, capable d’agir rapidement tout en ayant un impact considérable. Forts de plus de 170 ans d’expérience, nous nous engageons à faire une différence positive pour nos clients et nos communautés. Nous remettons en question le statu quo, aimons relever des défis, et cherchons actuellement des talents diversifiés pour enrichir notre environnement de travail.
Notre promesse : Être le moteur du commerce et de la prospérité à travers notre diversité unique, tout en veillant à ce que chaque employé se sente respecté et valorisé.
Offres et Avantages
En ligne avec notre Fair Pay Charter, nous proposons un salaire compétitif et des avantages favorisant le bien-être mental, physique, financier et social :
- Assurance retraite, santé et vie, avec des offres flexibles disponibles.
- Congés annuels, congés parentaux ou de maternité, ainsi que des congés de bénévolat.
- Options de travail flexible basées sur la localisation.
- Soutien proactif en matière de bien-être via des plateformes numériques.
- Culture d’apprentissage continu pour soutenir la croissance et le développement personnel.
- Environnement de travail inclusif célébrant la diversité unique de chacun.
Date du poste : Thu, 05 Jun 2025
Localisation : Warszawa, Mazowieckie
📅 Date de publication de l’offre : Thu, 05 Jun 2025 23:53:36 GMT
🏢 Entreprise : Standard Chartered
📍 Lieu : Warszawa, mazowieckie
💼 Intitulé du poste : Traded Model Risk Manager
💶 Rémunération proposée :
📝 Description du poste : Job SummaryModel Risk Management is responsible for ensuring that all models used in the continental Europe subsidiary of Standard Chartered are fit for purpose. As a Traded Model Risk Manager, you will be primarily responsible for the validation of the treasury risk models developed in SCB AG, in line with the local standards and regulations. You will be assessing, testing and analysing the treasury risk models. You will be identifying shortcomings in the development of the models, performing validation tests and discussing findings with senior stakeholders, writing validation reports and managing model risk on an ongoing basis.You will also be responsible for the local model reviews of the traded risk models (valuation models, counterparty credit risk and market risk) developed and validated centrally by the Group. You will be responsible for reviewing the model development and validation documentation and assessing the impact of the identified model limitations and validation findings on the local portfolio, identify potential shortcomings in the development of the model, and grading each model. You will also be explaining the results to both internal and external stakeholders, including senior management.Key Responsibilities
- Perform an independent validation of new and existing treasury risk models that are used in risk management, ICAAP / capital calculation, stress testing, etc.
- Qualitative review of model development process including underlying assumptions and theoretical basis.
- Quantitative assessment of model performance via data evaluation and statistical testing.
- Documentation of validation findings and communication of results to stakeholders relevant forums and committees.
- Coordination with internal stakeholders on model issues, achieving suitable resolutions.
- Manage and complete the model validation from end-to-end, whilst meeting the planned timelines and required standards.
- Recommend improvements to the models.
- Assess the models against according to local regulatory requirements and industry best practices.
- Complete the country model fitness attestation of the traded risk models.
- Assist the Head, Model Risk Management in addressing concerns or questions relating to the models.
Skills and Experience
- 5+ years of experience and proven knowledge in quantitative treasury risk models (IRRBB and CSRBB), either in model development or model validation.
- Degree in mathematics, finance, statistics, physics, econometrics, or related field.
- Sound comprehension of the relevant EBA Guidelines
- Strong analytical skills and ability to solve problems independently.
- Ability to explain complex mathematical concepts and results in a comprehensible manner to key stakeholders.
- Proficient in statistical and data analysis using data management and statistical software which includes SAS, R, Python, Excel, etc.
- Strong focus on quality control and attention to detail.
- English business proficient.
- Knowledge in other model types is a plus (market risk, pricing models, counterparty credit risk models).
- Knowledge of German banking regulation is a plus.
About Standard CharteredWe’re an international bank, nimble enough to act, big enough for impact. For more than 170 years, we’ve worked to make a positive difference for our clients, communities, and each other. We question the status quo, love a challenge and enjoy finding new opportunities to grow and do better than before. If you’re looking for a career with purpose and you want to work for a bank making a difference, we want to hear from you. You can count on us to celebrate your unique talents and we can’t wait to see the talents you can bring us.Our purpose, to drive commerce and prosperity through our unique diversity, together with our brand promise, to be here for good are achieved by how we each live our valued behaviours. When you work with us, you’ll see how we value difference and advocate inclusion.Together we:
- Do the right thing and are assertive, challenge one another, and live with integrity, while putting the client at the heart of what we do
- Never settle, continuously striving to improve and innovate, keeping things simple and learning from doing well, and not so well
- Are better together, we can be ourselves, be inclusive, see more good in others, and work collectively to build for the long term
What we offerIn line with our Fair Pay Charter, we offer a competitive salary and benefits to support your mental, physical, financial and social wellbeing.
- Core bank funding for retirement savings, medical and life insurance, with flexible and voluntary benefits available in some locations.
- Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days), along with minimum global standards for annual and public holiday, which is combined to 30 days minimum.
- Flexible working options based around home and office locations, with flexible working patterns.
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