Opportunité Professionnelle : Traded Model Risk Associate chez Standard Chartered

Présentation de l’Entreprise

Standard Chartered est une banque internationale qui, depuis plus de 170 ans, s’engage à créer un impact positif pour ses clients et ses communautés. La structure de l’entreprise se caractérise par sa capacité à évoluer rapidement tout en restant suffisamment robuste pour réaliser des changements significatifs. La culture d’entreprise valorise la diversité et l’inclusion, essentielles dans un environnement professionnel moderne.

Détails du Poste

Titre du poste : Traded Model Risk Associate

Localisation : Warszawa, Mazowieckie

Date de publication : 6 juin 2025

Description du Poste

Le département de Model Risk Management de Standard Chartered est chargé de garantir que tous les modèles utilisés dans la filiale de la banque en Europe continentale sont adaptés et conformes aux normes réglementaires. En tant que Traded Model Risk Associate, vos responsabilités principales incluront :

• Valider indépendamment les nouveaux modèles de risque de trésorerie, en veillant à leur conformité avec les règlements locaux et les pratiques du secteur.
• Mener une évaluation qualitative et quantitative des modèles, y compris l’analyse des performances et des résultats statistiques.
• Rédiger des rapports de validation et proposer des améliorations.
• Assurer une communication efficace des résultats et des difficultés identifiées, tout en collaborant étroitement avec les membres de l’équipe.

Responsabilités Clés

• Participer à la validation des modèles utilisés pour la gestion des risques, le calcul du capital, et le stress testing.
• Évaluer le processus de développement des modèles en vérifiant leur conformité avec les exigences réglementaires.
• Documenter les résultats de la validation et communiquer les perspectives aux équipes concernées.
• Aider à la révision des modèles développés par le Groupe et évaluer leur impact sur le portefeuille local.

Compétences et Expérience Requises

• Minimum de 3 ans d’expérience dans le développement ou la validation de modèles de risque.
• Diplôme en mathématiques, finance, statistiques ou domaines connexes.
• Compétences analytiques solides et capacité à résoudre des problèmes de manière autonome.
• Maîtrise des bases de données et des langages de programmation tels que SAS, R, SQL et/ou Python.
• Anglais courant en milieu professionnel.

Culture et Valeurs de l’Entreprise

Standard Chartered promeut une culture d’entreprise où l’inclusion et la diversité sont au cœur de son activité. La banque valorise les plaintes constructives et encourage ses employés à agir avec intégrité, à viser l’excellence et à travailler collectivement pour atteindre des objectifs à long terme.

Avantages Offerts

• Salaire compétitif et avantages en matière de santé mentale, physique et financière.
• Options de travail flexible et congés variés, y compris des congés parentaux prolongés.
• Programmes de bien-être et cours de développement personnel.
• Culture de l’apprentissage continu pour favoriser la croissance professionnelle.

Pour plus d’informations ou pour postuler, veuillez suivre ce lien : Postulez dès maintenant.

Cette annonce attire l’attention sur un environnement de travail qui non seulement valorise l’expertise professionnelle, mais aussi l’inclusion et un engagement éthique fort. Les candidats intéressés sont invités à évaluer attentivement les responsabilités et qualifications requises pour maximiser leur adéquation avec ce rôle.

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📅 Date de publication de l’offre : Fri, 06 Jun 2025 04:08:02 GMT

🏢 Entreprise : Standard Chartered

📍 Lieu : Warszawa, mazowieckie

💼 Intitulé du poste : Traded Model Risk Associate

💶 Rémunération proposée :

📝 Description du poste : Job SummaryModel Risk Management is responsible for ensuring that all models used in the continental Europe subsidiary of Standard Chartered are fit for purpose. As a Traded Model Risk Associate, you will participate in the validation of the treasury risk models developed in SCB AG, in line with the local standards and regulations. You will support the team in assessing, testing and analysing the treasury risk models. You will also be involved in the identification of shortcomings in the development of the models, performing validation tests and discussing findings with team members, writing validation reports and managing model risk on an ongoing basis.You will also be involved in the local model reviews of the traded risk models (valuation models, counterparty credit risk and market risk) developed and validated centrally by the Group. You will support the reviewing of the model development and validation documentation by assessing the impact of the identified model limitations and validation findings on the local portfolio, identify potential shortcomings in the development of the model, and grading each model.Key Responsibilities

• Participate in the independent validation of new and existing treasury risk models that are used in risk management, ICAAP / capital calculation, stress testing, etc.
• Perform qualitative review of model development process including underlying assumptions and theoretical basis, including assessment of model components against relevant regulatory requirements.
• Perform quantitative assessments of model performance via data evaluation and statistical testing.
• Documentation of validation findings.
• Recommend improvements to the models.
• Assess models according to local regulatory requirements and industry practice.
• Complete the country model fitness attestation of the traded risk models under the supervision of senior team members.
• Assist the Head, Model Risk Management in addressing concerns or questions relating to the models.

Skills and Experience

• 3+ years experience and proven knowledge in the quantitative development or validation of any type of treasury or traded risk models (IRRBB, CSRBB, market risk, or valuation models).
• Degree in mathematics, finance, statistics, physics, econometrics, or related field.
• Strong analytical skills and ability to solve problems independently.
• Ability to explain complex mathematical concepts and results in a comprehensible manner to key stakeholders.
• Experience with data bases and programming languages: SAS, R, SQL and / or Python.
• Strong focus on quality control and attention to detail.
• English business proficient.
• Knowledge in the relevant EBA Guidelines or German banking regulation is a plus.

About Standard CharteredWe’re an international bank, nimble enough to act, big enough for impact. For more than 170 years, we’ve worked to make a positive difference for our clients, communities, and each other. We question the status quo, love a challenge and enjoy finding new opportunities to grow and do better than before. If you’re looking for a career with purpose and you want to work for a bank making a difference, we want to hear from you. You can count on us to celebrate your unique talents and we can’t wait to see the talents you can bring us.Our purpose, to drive commerce and prosperity through our unique diversity, together with our brand promise, to be here for good are achieved by how we each live our valued behaviours. When you work with us, you’ll see how we value difference and advocate inclusion.Together we:

• Do the right thing and are assertive, challenge one another, and live with integrity, while putting the client at the heart of what we do
• Never settle, continuously striving to improve and innovate, keeping things simple and learning from doing well, and not so well
• Are better together, we can be ourselves, be inclusive, see more good in others, and work collectively to build for the long term

What we offerIn line with our Fair Pay Charter, we offer a competitive salary and benefits to support your mental, physical, financial and social wellbeing.

• Core bank funding for retirement savings, medical and life insurance, with flexible and voluntary benefits available in some locations.
• Time-off including annual leave, parental/maternity (20 weeks), sabbatical (12 months maximum) and volunteering leave (3 days), along with minimum global standards for annual and public holiday, which is combined to 30 days minimum.
• Flexible working options based around home and office locations, with flexible working patterns.
• Proactive wellbeing support through Unmind, a market-leading digital wellbeing platform, development courses for resilience and other human skills, global Employee Assistance Programme, sick leave, mental health first-aiders and all sorts of self-help toolkits
• A continuous learning culture to support your growth, with opportunities to reskill and upskill and access to physical, virtual and digital learning.
• Being part of an inclusive and values driven organisation, one that embraces and celebrates our unique diversity, across our teams, business functions and geographies – everyone feels respected and can realise their full potential.

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